Trava de alta
A trava de alta é uma estratégia de opções que permite lucrar com a valorização de um ativo. Ao combinar a compra de uma call de strike mais baixo com a venda de uma call…
Estratégia de opções
Conceito de Rho
o representa a variação percentual no preço de um derivativo para cada variação de 1% na taxa de juros livre de risco. Em outras palavras, o Rho indica o quanto o valor de uma opção…
Conceito de Vega
Medindo a Sensibilidade à Volatilidade Tempo de leitura: 4 minutos Em artigos anteriores exploramos o delta e o gama, duas das gregas mais importantes na análise de derivativos, vamos agora nos aprofundar no conceito de vega.…
Conceito de Gama
O gama nos indica o quanto o delta de uma opção se modifica para cada variação unitária no preço do ativo subjacente.
Conceito de Theta
O theta representa a sensibilidade do preço de um derivativo em relação ao passar do tempo. Em outras palavras, o theta mede o quanto o valor de uma opção diminui à medida que se aproxima…
Conceito de Delta
O delta é uma das chamadas “gregas”, um conjunto de medidas que quantificam a sensibilidade do preço de um derivativo em relação a mudanças em diferentes fatores, como o preço do ativo subjacente, o tempo…
Volatilidade Implícita
No dinâmico universo das opções, a volatilidade implícita (IV) emerge como um conceito crucial, influenciando diretamente o preço desses instrumentos financeiros. Em contraste com a volatilidade histórica, que quantifica as oscilações passadas do preço de…
Volatilidade Histórica
A volatilidade histórica é um indicador que quantifica a variação dos preços de um ativo em um período específico. Quanto maior a volatilidade, maiores são as oscilações de preço, tanto para cima quanto para baixo.…
Opções ITM, ATM e OTM
No mercado de opções, a relação entre o preço de exercício (strike) da opção e o preço atual do ativo subjacente é fundamental para determinar o valor e o potencial de lucro da opção. Essa…
Valor Intrínseco e Extrínseco das Opções
O valor de uma opção é composto pelo valor intrínseco, que representa o lucro imediato se a opção fosse exercida, e pelo valor extrínseco, que representa o potencial de lucro futuro. O valor intrínseco é…